SUI
Sun Communities, Inc
stock NYSE

Hice un resumen de lo que probé en este bot de trading
Empecé con un bot de trading algorítmico para KuCoin. Probé muchas estrategias durante meses. Así es como fui:
1. Estrategias técnicas (todo abandonado)
Probé cuatro estrategias clásicas de indicadores:
\- EMA + RSI (ema\_rsi): EMA 9/21/200 + RSI 14. Compraba cuando la EMA rápida estaba por encima de la lenta y el RSI era menor a 70. Esta fue mi estrategia principal durante mucho tiempo.
\- Grid (grid): colocaba órdenes de compra/venta en 8 niveles, con un 0,5 % de espacio entre cada una, desde un precio de referencia.
\- Donchian (donchian): compraba rupturas por encima del canal de Donchian con un búfer.
\- Bollinger (bollinger): reversión a la media dentro de las bandas de Bollinger.
Todas generaron señales con un puntaje de confianza (confidence) de 0 a 1.
2. Las probé en serio: walk-forward + edge search
No me conformé con un simple backtest. Hice las cosas de forma más estricta:
\- Walk-forward con ventanas móviles: dividí los datos en muchas ventanas y verifiqué si la estrategia ganaba de manera consistente en cada una.
\- Walk-forward rolling (2026-06-08): 23 ventanas, 730 días. Resultado: NINGUNA estrategia fue robusta. Mi mejor estrategia (btc\_short) resultó ser frágil — el split (división) que se veía bien era solo suerte.
\- Edge search (2026-06-08): busqué sistemáticamente si había ventaja (edge) técnica en cualquier timeframe, incluso en 15m. Veredicto: no hay edge técnico. Nada sobrevivió al hold-out (datos no vistos).
Esa fue la conclusión honesta: las estrategias direccionales no funcionan para mí después de los costos. Cualquier señal simple (cruce de EMA, RSI) ya la conoce todo el mundo, por lo que se negocia y desaparece. Estaba compitiendo contra máquinas más rápidas y baratas que yo.
3. Cambio a Carry / Funding delta-neutral (2026-06-08)
Esto fue lo único que mostró ventaja. La idea: long spot + short perp del mismo activo, mismo valor nocional (delta ≈ 0). No me importa si el precio sube o baja. Me quedo con la tasa de funding que los longs apalancados le pagan a los shorts. Es neutral al mercado — funciona tanto en bull como en bear.
\- Backtest formal (2 años, 9 activos): APY 5.40 %, max drawdown −0.46 %, 0 liquidaciones in-sample, Sharpe 2.39.
\- Advertencias honestas: era in-sample — elegí la leverage segura usando los mismos datos, asumí basis=0. El backtest no es una prueba fuera de muestra (out-of-sample).
\- Por símbolo: XMR 9.6 % APY, XRP 7.0 %, SUI 6.8 %, ETH 5.0 %, SOL 4.0 % (pero SOL resultó frágil: todas las ventanas recientes fueron negativas). BTC dio vuelta a funding negativo recientemente.
4. Paper trading del carry (fallido por un bug)
Construí un ejecutor de paper trading (carry\_paper\_executor + runner) para probar el camino de ejecución con datos reales, sin arriesgar dinero. Resultado: PnL −4.21, funding −0.28.
El problema: el runner corría sesiones de 10 minutos por defecto, creaba un nuevo ID de sesión cada vez y cerraba ambas patas al final pagando comisiones de ida y vuelta (round-trip fees). El carry necesita mantener (hold) durante meses para amortizar el costo de entrada y acumular funding. Mi runner hacía lo contrario. Por eso nunca acumulé nada. Era un bug estructural, no de la estrategia.
5. El número honesto
Después de todos estos meses: el proyecto nunca me dio ganancias. Pero eso es información, no mala suerte:
\- Las estrategias técnicas no tenían ventaja (probado).
\- El carry sí funciona en bull y bear, pero rinde \~5 % APY. Sobre $3000 son \~$150 al año. Eso no es ingreso.
\- Un plazo fijo en USD me da \~4-5 % sin esfuerzo ni riesgo de cola. Así que el carry no le gana a un plazo fijo en riesgo-retorno, a menos que la prueba fuera de muestra (out-of-sample) confirme que lo supera claramente con 0 liquidaciones.
6. Lo que decidí al final (2026-08-22)
Estaba a punto de borrar todo. En cambio, decidí hacer una prueba decisiva de una tarde: validar fuera de muestra (FASE B) — dividir los 2 años en train (18 meses) y test (6 meses), elegir la leverage solo en train, y medir el APY real en el test. Si vence al plazo fijo → el carry es real (5 %, preservación de capital, no ingreso). Si no → borrar está justificado por los números, no por la frustración.

Hice un resumen de lo que probé en este bot de trading
Empecé con un bot de trading algorítmico para KuCoin. Probé muchas estrategias durante meses. Así es como fui:
1. Estrategias técnicas (todo abandonado)
Probé cuatro estrategias clásicas de indicadores:
\- EMA + RSI (ema\_rsi): EMA 9/21/200 + RSI 14. Compraba cuando la EMA rápida estaba por encima de la lenta y el RSI era menor a 70. Esta fue mi estrategia principal durante mucho tiempo.
\- Grid (grid): colocaba órdenes de compra/venta en 8 niveles, con un 0,5 % de espacio entre cada una, desde un precio de referencia.
\- Donchian (donchian): compraba rupturas por encima del canal de Donchian con un búfer.
\- Bollinger (bollinger): reversión a la media dentro de las bandas de Bollinger.
Todas generaron señales con un puntaje de confianza (confidence) de 0 a 1.
2. Las probé en serio: walk-forward + edge search
No me conformé con un simple backtest. Hice las cosas de forma más estricta:
\- Walk-forward con ventanas móviles: dividí los datos en muchas ventanas y verifiqué si la estrategia ganaba de manera consistente en cada una.
\- Walk-forward rolling (2026-06-08): 23 ventanas, 730 días. Resultado: NINGUNA estrategia fue robusta. Mi mejor estrategia (btc\_short) resultó ser frágil — el split (división) que se veía bien era solo suerte.
\- Edge search (2026-06-08): busqué sistemáticamente si había ventaja (edge) técnica en cualquier timeframe, incluso en 15m. Veredicto: no hay edge técnico. Nada sobrevivió al hold-out (datos no vistos).
Esa fue la conclusión honesta: las estrategias direccionales no funcionan para mí después de los costos. Cualquier señal simple (cruce de EMA, RSI) ya la conoce todo el mundo, por lo que se negocia y desaparece. Estaba compitiendo contra máquinas más rápidas y baratas que yo.
3. Cambio a Carry / Funding delta-neutral (2026-06-08)
Esto fue lo único que mostró ventaja. La idea: long spot + short perp del mismo activo, mismo valor nocional (delta ≈ 0). No me importa si el precio sube o baja. Me quedo con la tasa de funding que los longs apalancados le pagan a los shorts. Es neutral al mercado — funciona tanto en bull como en bear.
\- Backtest formal (2 años, 9 activos): APY 5.40 %, max drawdown −0.46 %, 0 liquidaciones in-sample, Sharpe 2.39.
\- Advertencias honestas: era in-sample — elegí la leverage segura usando los mismos datos, asumí basis=0. El backtest no es una prueba fuera de muestra (out-of-sample).
\- Por símbolo: XMR 9.6 % APY, XRP 7.0 %, SUI 6.8 %, ETH 5.0 %, SOL 4.0 % (pero SOL resultó frágil: todas las ventanas recientes fueron negativas). BTC dio vuelta a funding negativo recientemente.
4. Paper trading del carry (fallido por un bug)
Construí un ejecutor de paper trading (carry\_paper\_executor + runner) para probar el camino de ejecución con datos reales, sin arriesgar dinero. Resultado: PnL −4.21, funding −0.28.
El problema: el runner corría sesiones de 10 minutos por defecto, creaba un nuevo ID de sesión cada vez y cerraba ambas patas al final pagando comisiones de ida y vuelta (round-trip fees). El carry necesita mantener (hold) durante meses para amortizar el costo de entrada y acumular funding. Mi runner hacía lo contrario. Por eso nunca acumulé nada. Era un bug estructural, no de la estrategia.
5. El número honesto
Después de todos estos meses: el proyecto nunca me dio ganancias. Pero eso es información, no mala suerte:
\- Las estrategias técnicas no tenían ventaja (probado).
\- El carry sí funciona en bull y bear, pero rinde \~5 % APY. Sobre $3000 son \~$150 al año. Eso no es ingreso.
\- Un plazo fijo en USD me da \~4-5 % sin esfuerzo ni riesgo de cola. Así que el carry no le gana a un plazo fijo en riesgo-retorno, a menos que la prueba fuera de muestra (out-of-sample) confirme que lo supera claramente con 0 liquidaciones.
6. Lo que decidí al final (2026-08-22)
Estaba a punto de borrar todo. En cambio, decidí hacer una prueba decisiva de una tarde: validar fuera de muestra (FASE B) — dividir los 2 años en train (18 meses) y test (6 meses), elegir la leverage solo en train, y medir el APY real en el test. Si vence al plazo fijo → el carry es real (5 %, preservación de capital, no ingreso). Si no → borrar está justificado por los números, no por la frustración.

Altcoins are looking spicy. Most are outperforming BTC. Are there any stinkers among the larger altcoins and up and coming ones like SUI? I did notice SUI took a while to get off the ground.