CME
CME Group Inc.
stock NASDAQ

CME Group
https://www.youtube.com/watch?v=DIJgms3O_lM&list=PLkJQh4MWlJksEOMuHaYxkK0-yHsrhS8kW

If you trade through IBKR you can get level one CME data for like $1.25 per month which is the best out of anywhere. You can connect your account to tradingview and the delay will be gone.

I am using raw tick data from CME. Nothing corrected.

Um I’ve seen this before. Bitcoin futures CME 2017. Subsequently Bitcoin died

Anyone planning to try the forthcoming CME Nano futures instead of another funded-account combine?

Nun, du denkst schon in eine richtige Richtung, aber der Mechanismus ist heute fundamental nicht anders als früher, am Ende hast du einen Ruck in der Preisverschiebung, den jemand aufkaufen muss. Die "zentrale Frage" die man sich theoretisch stellen kann, ist, ob eine Entität genügend Geld hat, um im Fire Sale *alles* aufzukaufen, so wie du die Frage nämlich stellst läuft es darauf hinaus. Und auch wenn Vermögenskonzentration hoch ist, würde ich noch lange nicht sagen, dass das was wir heute sehen schon dieses absolute Endstadium des Kapitalismus sei, den das impliziert.
Genau das haben wir tatsächlich in der letzten Folge des Marktgeschnatters aufgegriffen, wenngleich nicht ganz direkt. Es werden bald die neuen Futures der CME Group an der NYMEX angeboten, die den Compute-Markt planbarer machen sollen.
Der Mechanismus ist makroskopisch gesehen recht einfach zu verstehen; wo es Absicherungsinstrumente gibt, wird Kapitalgebern ein falscher Sinn von Stabilität suggeriert, der den Hebel am Ende über das bestehende Maß erhöht. Lustigerweise führt das schlussendlich zu mehr Instabilität, sobald das Kartenhaus zusammenbricht.
**Genau das passierte schließlich auch 2008.** Da dachte man auch, die Immobilienpreise "können gar nicht fallen", und die Absicherungsinstrumente führten dazu, dass man dachte, Dinge die eigentlich hochriskant waren seien sicher. Das war aber zu keinem Zeitpunkt der Fall, und die Kreditausfälle führten schlussendlich zu einem Kollaps, was allerdings vor allem auch dadurch zustande kam, dass jeder defensiver wurde. Wenn in diesem Fall nämlich deine Futures geklärt werden (du bekommst wahrscheinlich erstmal dein Geld, selbst wenn die Gegenpartei insolvent geht), funktioniert das ganze auch nur als Zeitverschiebung und selbst da ist es nicht hundertprozentig wasserdicht (ja, das Clearing-House kann auch irgendwann unter Beschuss kommen & theoretisch kann auch dieses bei einem massiven systemischen Kollaps insolvent gehen, dann sind deine Futures selbst als Absicherungsinstrument *nichts wert*).
Da fallen automatisch schon einige Spieler in defensives Agieren zurück, es ist nicht anders als je zuvor, Marktängste bestimmen schon vor dem Fakt das, was getan wird; und plötzlich hast du dann keine Kreditgeber mehr, wie nach dem Zusammenfallen der Housing-Bubble.
In anderen Worten: ich glaube die Ausmaße haben sich verschoben, aber nicht, dass das System "unantastbar" geworden ist.

Nun, du denkst schon in eine richtige Richtung, aber der Mechanismus ist heute fundamental nicht anders als früher, am Ende hast du einen Ruck in der Preisverschiebung, den jemand aufkaufen muss. Die "zentrale Frage" die man sich theoretisch stellen kann, ist, ob eine Entität genügend Geld hat, um im Fire Sale *alles* aufzukaufen, so wie du die Frage nämlich stellst läuft es darauf hinaus. Und auch wenn Vermögenskonzentration hoch ist, würde ich noch lange nicht sagen, dass das was wir heute sehen schon dieses absolute Endstadium des Kapitalismus sei, den das impliziert.
Genau das haben wir tatsächlich in der letzten Folge des Marktgeschnatters aufgegriffen, wenngleich nicht ganz direkt. Es werden bald die neuen Futures der CME Group an der NYMEX angeboten, die den Compute-Markt planbarer machen sollen.
Der Mechanismus ist makroskopisch gesehen recht einfach zu verstehen; wo es Absicherungsinstrumente gibt, wird Kapitalgebern ein falscher Sinn von Stabilität suggeriert, der den Hebel am Ende über das bestehende Maß erhöht. Lustigerweise führt das schlussendlich zu mehr Instabilität, sobald das Kartenhaus zusammenbricht.
**Genau das passierte schließlich auch 2008.** Da dachte man auch, die Immobilienpreise "können gar nicht fallen", und die Absicherungsinstrumente führten dazu, dass man dachte, Dinge die eigentlich hochriskant waren seien sicher. Das war aber zu keinem Zeitpunkt der Fall, und die Kreditausfälle führten schlussendlich zu einem Kollaps, was allerdings vor allem auch dadurch zustande kam, dass jeder defensiver wurde. Wenn in diesem Fall nämlich deine Futures geklärt werden (du bekommst wahrscheinlich erstmal dein Geld, selbst wenn die Gegenpartei insolvent geht), funktioniert das ganze auch nur als Zeitverschiebung und selbst da ist es nicht hundertprozentig wasserdicht (ja, das Clearing-House kann auch irgendwann unter Beschuss kommen & theoretisch kann auch dieses bei einem massiven systemischen Kollaps insolvent gehen, dann sind deine Futures selbst als Absicherungsinstrument *nichts wert*).
In anderen Worten: ich glaube die Ausmaße haben sich verschoben, aber nicht, dass das System unantastbar geworden ist.

It's a bit chicken and egg, no incentive to market make these single stock futures when volume is so low, and no volume because bad spreads.
I also think CME were a bit late to the party because there are other alternative venues with volume in the big names, so most trading in those hours just happens there.

Rithmic or Databento. Contrary to what was said elsewhere in the thread, for an individual, live CME data is \~$200/mo. Rithmic costs whatever you passthru fees are from your FCM if you have a live account that supports them and you use something like [rithmic-rs](https://github.com/pbeets/rithmic-rs).

Liebe Carbonara-Jünger,

wir durften diese Woche einen Neuzugang begrüßen, und haben im Podcast mit der Ente über...

die **Frühstartrente**,
den **10XDNA Fonds**,
den **Einstieg von Reddit in den S&P500**,
**Untersuchungen zu Trumps Aktienhandel**,
**neue Futures auf Rechenleistung** von der CME Group,
und die **neusten Begebenheiten im Irankrieg** gesprochen.

Schönen Wochenstart!
[Spotify](https://open.spotify.com/show/033gwC7CQ6Gk0c5bmCBsrk)
[Apple Podcasts](https://podcasts.apple.com/de/podcast/marktgeschnatter/id6783026351)
[RSS-Feed](https://anchor.fm/s/11297daac/podcast/rss)

CME really fell off

Dear all,
I would like to find 6E CME tick data, preferably mbp-10 for download. I was getting it partially from databento, but it is quite expensive if you want all history from 2008 (or even just for few years).
I spent already a lot of money for this hobby, perhaps somebody could help me with a recipe to solve my issue :)
Thank you in advance for considering !

**President Trump is expected to attend a meeting on Wednesday at 2:30 p.m. ET** at the Eisenhower Executive Office Building, next to the West Wing. CFTC Chairman Michael Selig is expected to be there, and an SEC spokesperson confirmed Chairman Paul Atkins will attend as well. Politico first reported the gathering, Bloomberg reported Trump's expected attendance, and Semafor listed invitees including Coinbase, a16z, Kalshi, Paradigm, The Digital Chamber, and Patrick Witt, executive director of the President's Council of Advisers for Digital Assets.
**The meeting is a kickoff for the CFTC's Innovation Advisory Committee**, which holds its first session on Thursday from 1 to 4 p.m. ET and will be viewable online per its Federal Register notice. Selig named the committee's 35 members in February, among them Polymarket's Shayne Coplan and Kalshi's Tarek Mansour, alongside executives from Cboe, CME, DTCC and Nasdaq. The agenda he released covers three subjects: crypto asset regulation, artificial intelligence, and prediction markets.
**That third item is the one to watch**. The agenda specifically flags how federal and state authority should divide when it comes to overseeing prediction markets, and recent state litigation and enforcement actions. Selig's position is that the CFTC has exclusive jurisdiction over event contracts, and he has sued several states over their attempts to restrict Kalshi and Polymarket. Baltimore sued both companies last week over sports-related contracts.
**Here is the legal reality behind all the choreography**. Whether federal derivatives law displaces state gambling law is a preemption question, and preemption gets settled by courts reading a statute or by Congress writing a clearer one. An advisory committee has no power to decide it, and neither does a meeting at the White House. Wednesday and Thursday will produce signals about how the agency intends to act. They will not produce a binding answer.

Sources: The Block, The Bitcoin Act.
**Question: should a federal regulator be able to override state gambling law by classifying an event contract as a derivative, or does that call belong to Congress in explicit statutory language? Where you land on this decides whether these products survive the next two years.**

You have CME futures?

Sourcing compute for large clients is hard, these are often 3-5 year contracts and the chips aren't even the biggest problem. Multiple parties started the idea of pricing compute and CME of course can't suffer the possibility of that revenue stream going somewhere else.
The most interesting thing is whether you price for input or output. Not all chips are the same and use of them is irregular in the AI age. So when you rent what is essentially real estate you want to pay for what you use, and AI can get erratic during training and inference. Amp PBC started a promising solution on that front, pricing that output with a software solution. Hope it'll be here soon.

Cryptocurrency Futures - CME Group

Also a doctor and agree 100%. I used to have 50+ CME a year from uptodate, now I don’t even upload it because I have so much from open evidence.

Grabs your ankles, drop the soap and be ready, CME is the only trustworthy source right now.

Yeah, that's basically the data mismatch showing up. Forex/XAUUSD charts and CME futures (GC/MGC) won't print the exact same levels, and on a tight stop even a few ticks of feed difference is enough to get tagged - I learned that the hard way when I started comparing brokers side by side. If you want cleaner backtests and fewer random wicks, stick to the actual CME futures feed for futures trades; if you're sizing tight, that difference matters more than people think. If you're also trying to keep risk per trade consistent while trading size, that's the kind of thing that pushed me toward 50K Trade for the stock side - the numbers are more straightforward there with real exchange-listed markets and 1:200 extra margin, so the position math is easier to control.

I trade 1 mini contract per 50k on net liq. Sure can I put on 1 mini per 1000 dollars with ninjatrader. Yes. Would I? Absolutely not. I use CME margin times 1.1 and use that are my net low requirement per contact used. It suits me just fine and I make more daytrading than anything else. I wish I could automate the system so I can trade multiple assets simultaneously but I suck so bad at coding and such. I’m just a decent rookie trader